週四晚上跟幾個算是以交易為業的朋友聚餐，幾個小時中我只記得一句話：「怎麼賺錢啊？」XD
今年以來的台指期走勢實在是搞得大夥兒七葷八素的，不爽的喊出要『STOP』的也不是唯一，所以這幾天我才會寫了這些篇有關當沖的個人淺見，因為...我那小獸已經被認為是怪程式了！連我自己都覺得其實沒什麼道理，運氣好啊～
這一篇我想大致說一下這個被我戲稱為小獸的當沖程式的梗概：「隨便進場，快快出場」
就以當沖模式來設計的交易策略來說，我想我這程式碼不到百行的程式應該可以算得上是很短的東西，多數做當沖的策略都要設計很多種狀況。坦白講，也是一種 Fitting 。我們不必視 Fitting 為洪水猛獸，如果自己仔細想想，其實 Curve Fitting 是無所不在的，就針對一個商品多寫幾種策略都被視為是資料探勘了，還得想辦法排除正值偏頗。有的時候想想，就交易嘛，真是他X的機車，這個不行那個不行，盡量避免了...還是不行啊 XD
我的進場方式決定在 09.15 分，很簡單的漲了就買，跌了就空（死DK那晚扯出我的秘密），漲跌多少其實滿隨便的，只是加上了以成交量做濾網，三不五時就不進場。來自我的經驗，價量不配合的話，當日呈現盤整盤居多，因為進場就要被抽頭，不如當天就放假。
這個程式執行了半年能夠獲利的原因其實是市場的變化使然，而主要的關鍵在我讓它很快的離場，什麼價過高量不過高、價破低回抽幾啪之類的我都會拿來做離場的條件（可以想見參數就不會少），至少有六七種以上的離場方式，以後離場的方式說不定還會繼續增加。因為進場絕大多數只在早盤就決定，所以離場後多數就不管了。
前些日子，我把這樣的離場方式 Copy 到其他我曾經寫過的一些當沖程式中，意外的發現，全部都有加分的效果，至少近一兩年的歷史數據是這樣的，這個部分請參考我對當沖回測的想法。
當然我是不可能把這 Code 就分享出來，我還沒這麼大器量 ^^ 。 我只是想分享一個想法：就當沖而言：「進場可以隨便來，出場的方法要很多種。」我想我得為這樣的論調找些理由，是吧。
進場是風險承擔的開始，帶來虧損的可能，獲利必須靠出場去實現。實際有在下單交易的人應該都有這樣的體驗：我們真的很少有機會買進在當日的最高價，賣出在當日的最低價，絕大多數進場之後其實都有帳面獲利的時候，不管獲利時間的長短。進場後的風險可以藉由自己對停損的設定去控制，但是只有出場的設計才能真的實現獲利！別不貪心的想常常會有大長黑、大長紅的出現而且都盡量要能吃乾抹淨。攤開日線圖看看，長紅長黑棒真的是相對少數，如果我們能設計出場機制常常能賣出在上影線、回補在下影線，那就很好了！因為即使因為敏感出場而錯過了當日的長紅長黑，每天都有進場的機會啊。
當沖交易與波段操作很大的不同除了人家說的可以避開跳空風險外，積極一點的想法是：每天都有新的進場機會，不像波段操作如果沒有緊抱好的倉位，過了這村就沒了店。因此，當沖就具有了可以把進場機會拿來揮霍的本錢，所以，就算因為太敏感而被洗掉好倉位而賺不到當天的大棒子又怎樣？每天都有機會嘛～...
http://www.yctseng.net/
今年以來的台指期走勢實在是搞得大夥兒七葷八素的，不爽的喊出要『STOP』的也不是唯一，所以這幾天我才會寫了這些篇有關當沖的個人淺見，因為...我那小獸已經被認為是怪程式了！連我自己都覺得其實沒什麼道理，運氣好啊～
這一篇我想大致說一下這個被我戲稱為小獸的當沖程式的梗概：「隨便進場，快快出場」
就以當沖模式來設計的交易策略來說，我想我這程式碼不到百行的程式應該可以算得上是很短的東西，多數做當沖的策略都要設計很多種狀況。坦白講，也是一種 Fitting 。我們不必視 Fitting 為洪水猛獸，如果自己仔細想想，其實 Curve Fitting 是無所不在的，就針對一個商品多寫幾種策略都被視為是資料探勘了，還得想辦法排除正值偏頗。有的時候想想，就交易嘛，真是他X的機車，這個不行那個不行，盡量避免了...還是不行啊 XD
我的進場方式決定在 09.15 分，很簡單的漲了就買，跌了就空（死DK那晚扯出我的秘密），漲跌多少其實滿隨便的，只是加上了以成交量做濾網，三不五時就不進場。來自我的經驗，價量不配合的話，當日呈現盤整盤居多，因為進場就要被抽頭，不如當天就放假。
這個程式執行了半年能夠獲利的原因其實是市場的變化使然，而主要的關鍵在我讓它很快的離場，什麼價過高量不過高、價破低回抽幾啪之類的我都會拿來做離場的條件（可以想見參數就不會少），至少有六七種以上的離場方式，以後離場的方式說不定還會繼續增加。因為進場絕大多數只在早盤就決定，所以離場後多數就不管了。
前些日子，我把這樣的離場方式 Copy 到其他我曾經寫過的一些當沖程式中，意外的發現，全部都有加分的效果，至少近一兩年的歷史數據是這樣的，這個部分請參考我對當沖回測的想法。
當然我是不可能把這 Code 就分享出來，我還沒這麼大器量 ^^ 。 我只是想分享一個想法：就當沖而言：「進場可以隨便來，出場的方法要很多種。」我想我得為這樣的論調找些理由，是吧。
進場是風險承擔的開始，帶來虧損的可能，獲利必須靠出場去實現。實際有在下單交易的人應該都有這樣的體驗：我們真的很少有機會買進在當日的最高價，賣出在當日的最低價，絕大多數進場之後其實都有帳面獲利的時候，不管獲利時間的長短。進場後的風險可以藉由自己對停損的設定去控制，但是只有出場的設計才能真的實現獲利！別不貪心的想常常會有大長黑、大長紅的出現而且都盡量要能吃乾抹淨。攤開日線圖看看，長紅長黑棒真的是相對少數，如果我們能設計出場機制常常能賣出在上影線、回補在下影線，那就很好了！因為即使因為敏感出場而錯過了當日的長紅長黑，每天都有進場的機會啊。
當沖交易與波段操作很大的不同除了人家說的可以避開跳空風險外，積極一點的想法是：每天都有新的進場機會，不像波段操作如果沒有緊抱好的倉位，過了這村就沒了店。因此，當沖就具有了可以把進場機會拿來揮霍的本錢，所以，就算因為太敏感而被洗掉好倉位而賺不到當天的大棒子又怎樣？每天都有機會嘛～...
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