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  • 9月 25 週三 201315:57
  • 程式交易 - 指標背離判斷方式

關於背離…簡單的來說,背離的條件就是在價格創新高的情況下,指標沒有創新高;或是價格創新低時,指標沒有跟著創新低。這樣的條件說來簡單…自己看圖也可以很簡單的指出哪邊背離哪邊又背離的…可是當要寫成程式就不這麼簡單了。
用了很多的方法想寫出背離的程式…連 Array 都差點拿來用了,結果都不太正確…一直到最近跟某個高手討論才寫出了下面的判斷方法…
這個程式只算是一半,只有寫出背離的判斷…至於判斷產生背離後要怎麼去做,那就讓大家自行發揮了。
首先看一下這一段判斷高點背離的程式碼:

if high > highest(high[1], 70) then begin
value1 = barnumber;
value2 = highest(high[21], 50);
for value3 = 21 to 70 begin
if high[value3] = value2 then begin
value4 = value3;
end;
end;
if high > value2 and KD < KD[value4] then begin
LongDC = 1;
end;
end;
if LongDC = 1 and KD > KD[barnumber - value1 + value4] then
LongDC = 0;

看完了程式碼應該很多人頭昏了…解釋一下這段程式碼在作什麼。
首先,如果目前的高點是最近 70 根 k 線的高點的話…就把目前的 barnumber 記錄下來,並且抓出次高點。在這邊我所抓的次高點是離新高的 20 根 k 線之前的 50 根 k 線。接著再用一個 for 迴圈把次高點出現的距離算出來。
到這邊可以知道目前有的資料就是當根為新高,另外也知道了次高點所在的位置,就開始判斷一下兩者的指標是不是也有跟著創新高,或是有背離的產生。
LongDC 為一個變數…用來記錄目前是不是有背離的產生…
最後一部份就是什麼時候這個背離是失效的。這邊寫入了…目前如果 LongDC = 1 (也就是背離的情況) 之後指標又創新高了…那當然這個背離就是失效了。就跟著把 LongDC 的值改回為 0 囉。
程式說明就到這邊…低點背離的情況就反著寫就行了…有興趣就自行玩玩看囉。
http://ssdkchang.blogspot.com/2009/07/blog-post.html
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  • 個人分類:程式交易
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  • 9月 25 週三 201315:55
  • TS Code :尋找 Stochastic %KD 的膝部訊號

這是我在2009年10月21日 ,於台北大華期貨新書發表會場,承諾要寫的一篇文章。原程式碼寫於會場中說明的簡報檔案,如果你有興趣下載回味的請點擊之後的連結。 http://webhd.xuite.net/_oops/parkson/nkd (TradeStation 2000i.pps)
 
  首先要謝謝當天許多朋友熱情的參與討論。也要謝謝許多讀者們的捧場支持,這本書才能在不到一個月就一刷售罄;希望與大家分享這個喜悅。會場拍攝的照片你也可以點擊Blog的照片(我的相簿)進入,或http://photo.xuite.net/parkson。我有看到一個大陸的網頁說至今沒有人知道Parkson的真正面目;既然想看就一次讓你看個夠!不過、嘔吐袋請自備,湯藥費自理。現在面目大家都看到了,至於「真正的面目」我也沒看到過?嘻嘻。
 
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  • 個人分類:程式交易
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  • 9月 25 週三 201315:54
  • 國外商品程式交易相關資訊

1. 新加坡摩台指電子盤(下午盤)交易時間 14:50~01:00 約10小時 ,可以讓白天沒空看盤的投資朋友,增添一個獲利的管道;時間雖然比較長,但依據程式統計平均會出現訊號的時間都在下午16:00~22:00這個時段較多,而且波動不會像早上台指期那麼快速,因此較沒有滑價的問題,程式交易是根據早上台指期和摩台指的正逆價差比與多空量能來運算今日收盤的多空相對強弱,如果摩台指比台指期強則下午程式會算出今日的相對低點和支撐點,等來到支撐點附近不破又站回支撐點則程式會建議買進反之則作空亦然,經本人半年測試準確度非常高 http://www.web66.com.tw/web/NMD?postId=360294
2. 國內或國外有哪些商品是適合做"當沖"的?
個人認為這不只在於商品,而且方法
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  • 個人分類:程式交易
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  • 9月 25 週三 201315:53
  • 程式交易之程式驗證指標

程式交易中,人性化的因子高低影響甚鉅,有多少期友在程式交易中一次又一次的受挫,卻又一次又一次的受不了高整體獲利的誘惑再次以身試法,卻又不知問題出在哪裡,是本身自制力不佳,程式失效,盤面的關係,美國股市影響,到期日,甚至於怪到賓拉登的頭上……都不是,是工具錯了,人性化因子如何求出,首先求出A B 值。
A值=平均每筆獲利除以平均每筆損失
B值=錯的總次數除以對的總次數
C值=A減B
C值=人性因子高低,我稱它為循環比,也就是完成一個程式循環,這個公式算來簡單,但其中已透視了交易程式的一切,簡單的說
循環比 高 等於失誤率低 獲利率高 http://www.tshine.com.tw/?p=1345
循環比 低 等於失誤率高 獲利率低
如何判斷
低於0.5不能用 不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢
0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相當不錯 跟單時符合人性
1.0以上兩個字 完美
採樣時間以多久為標準,個人認為是三年,台灣股市大概三年可完成一個多空循環,所有狀況皆以包含,如能有六年的資料,更能完整表現出程式的優劣,以上程式包含所有成本,交易稅與手續費(手續費以每口五百為計) 。
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  • 個人分類:程式交易
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  • 9月 25 週三 201315:05
  • 拋物線停損點SAR --- 韋爾達技術指標

韋爾達
從這一講開始,我們應該都是介紹一些常用的指標。說到技術
指標,應該有一個人要先介紹一下!因為他從不下單交易,所以我
沒法子在「交易怪傑」中歸類談他。可是他對交易技術的貢獻如果
我們不提他一下,又覺得少的不只是遺珠之憾;根本就是無法圓滿
的感覺。我們每個人都學過他所發表的指標,對他的大名更是如雷
貫耳;是的,他就是我們所熟知的韋爾達先生﹙Welles W
ilder.JR﹚。舉凡所有報紙、分析軟體都可見的RSI、
DMI、SAR、CDP到亞當理論與神秘DELTA小組;那一
個是跟他沒關係?稱他聲祖師爺我想也不會太過份吧!
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  • 個人分類:股市分析
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  • 9月 25 週三 201315:04
  • 技術指標MA(移動平均線)

股票價格趨勢的波動有時非常劇烈,甚至難以掌握。解決這個問題的方法之一,是採用移動平均(movingaverage)。
移動平均可以緩和股價的波動,將種種的扭曲降至最低,以平滑的曲線代表股價的趨勢。在股價趨勢的技術分析中,移動平均有三種基本類型:簡單(simple)移動平均、加權(weigh-ted)移動平均與指數(exponential)移動平均。
移動平均的基本應用
移動平均是一種經過平滑化的趨勢,均線本身便代表支撐與壓力。在上升的行情中,折返的價格走勢可以在移動平均獲得支撐。同理,在下跌的行情中,反彈的走勢會在移動平均遭逢壓力。移動平均遭到觸及的次數愈多(換言之,其所代表的支撐或壓力愈有效),穿越所代表的意義愈重大。
所選擇的移動平均應該充分反映根本趨勢;所以當它被穿越時,即代表趨勢可能已經發生變動。如果移動平均已經趨於平坦或改變方向,而價格在此時發生穿越的現象,是趨勢反轉的明顯徵兆。
當穿越的現象發生時,如果移動平均仍然順著既有的趨勢發展,僅應該視為趨勢反轉的初步警訊。確認反轉必須等待移動平均趨於平坦或改變方向,或根據其他的技術指標來判斷。
一般來說,移動平均所涵蓋的期間愈長,穿越所代表的意義愈重大。以18個月和30天的移動平均來比較,前者遭到穿越所代表的意義便遠大於後者。
移動平均的方向反轉,這種訊號通常較移動平均的穿越更為可靠。如果方向的改變是發生在市場的轉折點,代表非常明確的訊號。然而,在大多數的情況下,均線的反轉會發生在新趨勢開始之後,所以僅適用於確認。
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  • 個人分類:股市分析
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  • 9月 25 週三 201315:03
  • [技術指標]技術指標BIAS

葛蘭碧八大法則(見技術指標MA)中有兩個法則跟乖離率有關,國內許多專家也動輒搬出乖離率來討論買賣點,我個人的見解是,鬼扯。
我不喜歡乖離率的原因如下:(以下資料參考「 技術指標在台灣市場的應用」 / 杜金龍)
股票暴漲暴跌時乖離率將出現極端值。當多頭市場暴漲或空 頭市場暴跌時,會使乖離率達到意想不到的百分比,但出現 次數少且時間短。如76年7月4日由低點1604點,漲至 76年9月26日高點4673點,短短2個半月股市暴漲 191.20%,使72日乖離率高達+71.63%,為國內股市正乖離 率最大的飆漲值。另79年8月1日因伊拉克人侵科威特,大 盤自高點5771點跌至79年8月24日低點3135點,短 短23天跌幅45.67%,致72日乖離率高達-40.33%,也為國 內股市負乖離率次大的重挫值,僅次於79年7月5日的 -41.04%。
緩慢性上漲將造成乖離率功用降低。當大盤緩慢性上漲時, 大盤指數漲幅己大,促使正乖離率值出現未達過高值現象,錯失賣在最高點的時機。如61年8月18日由低點155.16 點,緩慢上漲至62年2月20日高點272點,6個月的漲幅高達75.44%,但其72日乖離率僅+18.87%,仍未過高。 另62年8月7日由低點367.49點,緩慢上漲至62年11月21 日高點514.85點,3個半月漲幅已達40.1%,但其72日乖離 率僅+12.18%,仍未過高,顯示股市若處於緩慢上升盤,須適度修正賣出時機的正乖離率。
由附表(表2-4)以及第1.及第2.點之缺點,你實在很難歸納出一個可用的策略,即便是極端值都無法確定。
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  • 個人分類:股市分析
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  • 9月 25 週三 201315:03
  • 乖離率


在"一個投機者的告白"一書中有一個小故事
人在溜狗時 人通常會往一個方向前進
狗通常是亂跑 一下往前一下往後
但是都是在主人附近亂跑 不會離開主人太遠
這樣可以想成 人是主要趨勢方向
狗呢 是趨勢中的波動
當狗兒離主人太遠時 會回到主人身邊
當價格波動太過劇烈 最後還是會回到主要趨勢上
其實很像葛蘭碧八大法則
利用這想法
把均線當作趨勢 價格的變動當成狗的亂跑
觀察一下 當價格波動到什麼程度時
會往均線靠
在5分K線中 算出60根K線收盤的平均
然後算出 每一根K線和均線的乖離率
指標程式碼

vars:ave(0),wave(0);
ave=average(close,60);
wave=100*(close-ave)/ave;
plot1(wave,"%");
plot2(2,"Up",yellow);
plot3(-2,"Dn",yellow);

畫出來的圖長這樣
在綠色框框可以看到
乖離過大時 走勢會往返方向進行
不過 也是有失靈的時候 看看黃色框框
乖離在高檔區域 但是走勢卻沒有反方向進行
反而漲的更兇
若是把觀察時間放長一點
看看藍色箭頭
乖離率從高檔(2%)回落
走勢卻往上 也就是背離
其他 有興趣自己研究吧
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  • 個人分類:程式交易
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  • 9月 25 週三 201315:01
  • DMI用法分享

+DI:多方勢
ADX:中介勢
-DI:空方勢

基本運用:
+DI > -DI,翻多.反之,翻空.
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  • 個人分類:股市分析
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  • 9月 25 週三 201315:00
  • 安裝TS 2000i 一定要注意的事項

第一點:不要使用華碩系列的NB , 桌上型電腦(主機板)或是 顯示卡,這個狀況困腦我一年之久直到換主機就瞬間解決,讓人感覺恍如隔世相見恨晚 容易會有斷訊,不明原因的誤動和產生錯誤等等無法解決的事情
第二點:最好安裝在C硬碟 , 否則以後安裝其他輔助軟體會找不到DATA可以使用
第三點:免費資訊源, 包含國外資訊源最好是在統一 , 台証 , 凱基,元富 曼氏等有TOUCHANCE他們公司的免費資訊源傳輸比較穩定(凱基的資訊源名稱是全球通)
第四點:一定要找有相關資訊的營業員,可以遠端等等幫你處理一些相關事情
第五點: 回測, OK就好 不要太追求極端績效,會反而招致失敗(DRAWDOWN 是最重要的而不是績效) 連損和連勝比率約1:1是最好的
第六點 : 不要使用無線網路和有線電視的寬頻 , 最好選擇中華電信ADSL. 否則訊號常常會訊間斷訊會造成程式交易從新連線的困惱
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  • 個人分類:程式交易
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