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程式交易中，人性化的因子高低影響甚鉅，有多少期友在程式交易中一次又一次的受挫，卻又一次又一次的受不了高整體獲利的誘惑再次以身試法，卻又不知問題出在哪裡，是本身自制力不佳，程式失效，盤面的關係，美國股市影響，到期日，甚至於怪到賓拉登的頭上……都不是，是工具錯了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。
A值=平均每筆獲利除以平均每筆損失
B值=錯的總次數除以對的總次數
C值=A減B
C值=人性因子高低，我稱它為循環比，也就是完成一個程式循環，這個公式算來簡單，但其中已透視了交易程式的一切，簡單的說
循環比 高 等於失誤率低 獲利率高 http://www.tshine.com.tw/?p=1345
循環比 低 等於失誤率高 獲利率低
如何判斷
低於0.5不能用 不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢
0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足
0.75-1.0相當不錯 跟單時符合人性
1.0以上兩個字 完美
採樣時間以多久為標準，個人認為是三年，台灣股市大概三年可完成一個多空循環，所有狀況皆以包含，如能有六年的資料，更能完整表現出程式的優劣，以上程式包含所有成本，交易稅與手續費(手續費以每口五百為計) 。